完整的历史 L2 深度、每一笔成交和参考价格，逐笔记录，以 parquet 或 CSV 格式下载，或通过 REST API 获取。三行 pandas 代码即可得到 DataFrame。一次下载覆盖一个市场（一个系列或一个事件）的一个 UTC 日。先领取 5 个免费市场·日，无需绑卡。
这段代码直接在原样交付的免费样本上运行（BTC Up or Down 4h 系列的一个完整 UTC 日，无需账户）。右侧数字是该系列最活跃的市场上，一笔市价买单逐个快照走完 25 档价格档位后实际要付出的价格，对比的是基于价格序列的回测所假设的中间价成交。
import pandas as pd# the free sample: tickfoundry.com/samples — no accountbook = pd.read_parquet("l2.parquet") # 25 levels a side, every updatetrades = pd.read_parquet("trades.parquet") # every fill the venue reportedtokens = pd.read_csv("reference/tokens.csv", dtype={"token_id": str})book = book.merge(tokens[["token_id", "outcome_label"]], on="token_id")book["ts"] = pd.to_datetime(book.ts_recv_ns, unit="ns", utc=True)book.set_index("ts")[["best_bid", "best_ask", "ask_sz_1"]].resample("1min").last()
对于价格在 50¢ 附近的合约，按中间价成交的模型对一笔 $2,000 订单的定价，有一半时间会过于乐观约 5¢。新闻前后情况更糟：在西班牙对比利时的四分之一决赛中，价差扩大到 31¢，而中间价在 0.65 秒内变动了 64 个点。
你的优势在策略、模型和论文中不断复利，而看守 websocket 带来不了任何复利。自建采集是一项长期差事，对真正赚钱的事情毫无回报。我们已经在运行它，时间留给你自己。
全天候维持实时 websocket 连接：断线重连、重新排序、掉线告警，永无止境。
在跑第一次回测之前，先要解析原始数据流、去重、交叉补齐缺口，还要追着 schema 变化修修补补。
为一个并非你产品的系统搭建存储、保留策略和监控，还要应对凌晨 3 点的告警。
实时数据流只记录你当时关注的内容：上个月你没留意的市场，数据就永远没了。
Polymarket 的数据流只提供实时数据：一条订单簿更新一旦过去就消失了，任何 API 调用都无法找回。回测对历史数据的要求是保真：成交那一刻真实的成交、真实的深度、真实的价差，并按到达顺序排列。以下是逐项对比。
在 2026年10月15日之前开始订阅，折扣永不过期：涨价时不变，升级套餐时也不变。在此之前开始的套餐只要持续订阅，还可保留完整归档的访问权限；之后开始的套餐则从起始日期起获得历史回溯窗口。适用于两个全平台漫游套餐。没有强制升级，没有文字陷阱。
领取创始会员价 →每个永续合约、现货交易对和 HIP-3 市场的盘口最优价与 25 档订单簿（每次变化都有记录），以及每一笔成交：由链上自身的订单事件流重建，与平台快照比对评分，每天早上持续更新。自己动手搭建（从请求方付费的 S3 中拉取链上订单事件归档，再回放重建订单簿），仅流量与算力费用就约需 $10,000。一个套餐覆盖一个平台，另一个平台是 $50/月 的附加包。
TickFoundry 把 Polymarket 历史数据做成了产品：逐笔价格历史、完整 25 档 L2 订单簿深度和完整成交记录，自 2026-05-11 起从平台实时采集，以 parquet/CSV 下载、REST API 和 SFTP 交付。链上成交可回溯得更早（最早至 2023-08，按市场而定，2026 年以前较稀疏），从 Polygon 结算数据读取，作为独立的数据层销售。自 2026 年 9 月起，同一数据工厂还提供 Hyperliquid 历史数据：2025-01-25 以来每个币种的盘口最优价、25 档订单簿和每一笔成交，由链上自身的订单事件流重建。
先从免费 tick 数据样本开始（Polymarket 订单簿与成交的真实切片，schema 与付费数据包完全一致），然后浏览数据目录中已有的每个市场·日，或查看基于我们所售同一批文件计算的研究笔记（英文）。
领取 5 个免费市场·日；无需订阅，单个市场·日 $2 起；或选择覆盖整个平台的漫游套餐，今天就通过控制台或 API 拉取你的第一份归档数据。